Débouchés, Programmes et liste des cours

DEA DE STATISTIQUE ET MODELES ALEATOIRES EN ECONOMIE ET EN FINANCE

DEA de l'Université de Paris 1 et l'Université de Paris 7.

Rensignements et inscriptions

R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S

Pr X. Guyon
Université Paris 1

Prs L. Elie & D. Revuz
Université Paris 7

C
O
N
T
A
C
T
S

UFR de Mathématiques
Sécrétariat
Centre Pierre Mendès France
Université Paris 1
90 rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél : 01 44 07 88 74

UFR de Mathematiques
Université Paris 7
Sécrétariat de 3e cycle
Tour 45-55 - 5e étage -bureau 16
2, place Jussieu
tél : 01 44 27 37 61
e_mail : wasse@mathp7.jussieu.fr


Programmes et liste des cours

1997-1998

Niveau requis Maîtrise de mathématiques, M.A.S.F., M.A.S.S., Grande école



COURS DE BASE

D. Picard

Statistique fondamentale F. Comets Calcul stochatique, modèles de diffusions
D. Revuz Séries chronologiques univariées



OPTION FINANCE OPTION STATISTIQUE

J.F Boulier

Instruments financiers I et II D. Picard Statistique asymptotique
G. Pagès Modèles discrets de valorisation d'options et méthodes numériques G. Kerkyacharian Thérie de l'approximation
L. Elie Processus stochatiques en finance S. Tsybakov
L. Birgé
Estimation non paramétrique
Introduction à la sélection de modèles
M. Chaleyat-Maurel Equations retrogrades et applications E. Rio Théorèmes limites et inégalités maximales
A. Auslender Optimisation: Théorie et algrithmes
D. Pierre-loti-viaud Stastistique Actuarielle I Johnstone Estimation fonctionnelle et ondelettes



COURS COMMUNS
L. Elie Modèles autoregressifs non linéaires V. Genon Catalot Statistique des diffusions et applications en finance
X. Guyon Methodes numériques par Chaînes de Markov C. Laredo Applications de la statistique asymptotique
G. Pagès Algorithmes stochastiques B. Prum Génome
M. Cottrell Analyse de données et techniques neuronales C. Bretin Informatique algorithmique
S. Mallat Ondelettes et traitement de signal B. et Y. Girard Informatique : logiciels statistiques

STAGE : Ce DEA se termine soit par un rapport théorique, soit par un stage de deux mois au minimum dans un laboratoire de recherche ou en entreprise (secteur Bancaire pour l'option finance).



SAMOS
Université Paris 1