Master 2 Mathématiques et Finance spécialité Mathématiques du Risque et Finance Computationnelle, Université Lille I, Sciences et Technologies.

C# : application to exotic options pricing.
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• Objectifs :

Le principal objectif de cet enseignement est de se familiariser avec le C# et pouvoir développer des applications un minimum intéressantes. Le fil conducteur sera l’application à la valorisation d’options européennes avec le modèle de Black and Scholes. Ce cas simple nous permettra de présenter les différents points important du C# comme les méthodes, objets, héritage, polymorphisme mais également les délégués et événements. La notion de parallélisation et de multithreading sera abordée. Nous appliquerons ensuite nos connaissances à des valorisations plus complexes comme les options à barrières, américaines, utilisation de modèles à volatilité stochastique et, discrétisation d’EDP. Contenu :
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• Contenu :

• • Notions de base en C# : déclaration de variable, boucle, etc.
  • POO : encapsulation, héritage, polymorphisme.
  • Notions avancées : Interfarce, délégué, événement, multithreading, etc.
  • Pricing d’option barrière, lookback, etc.

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• Lecture notes [pdf], soon

• Principal références :

• • Guide Microsoft pour C#
  • Open Class rooms (ex Site du Zéro)
  • D. J. Duffy and A. Germani, 2013, C# for financial markets. John Wiley & Sons.
  • Y. Achdou, and O. Pironneau, 2005, Computational methods for option pricing (Vol. 30). Siam.

• Recherche de Stage

• • Quelques conseils pour la recherche de stage de fin d’etude en
    mathématiques financières [pdf]

• • Où chercher (trouver) ?

• • • eFinancialCareers, Math, AJStage, etc.
    • Et bien sur, en spontané !