Dans cet exposé, on considère le problème de la différentiabilité de Malliavin des solutions des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR). Pour ce faire, on donnera une nouvelle caractérisation des espaces de Malliavin-Sobolev. Cet exposé est basé sur plusieurs travaux en collaboration avec Peter Imkeller, Thibaut Mastrolia et Dylan Possamaï.