Résumé : Les lois stables sont les seules limites non triviales des
lois des sommes convenablement normalisées de variables aléatoires
i.i.d.. La stabilité et la régularité d’une loi ont un sens dans tous
les cônes convexes, c’est-à-dire dans un semi-groupe où l’addition des
éléments et la multiplication par des nombres réels positifs sont bien
définies. Par exemple, les lois max-stables apparaissent si l’addition
est définie par maximum des composantes. La propriété de variation
régulière est étroitement liée à la caractérisation des domaines
d’attraction des lois stables. Dans cet exposé, nous présentons une
méthode pour estimer l’exposant de queue et la mesure spectrale d’une
loi à queue régulière. La consistance et la normalité asymptotique des
estimateurs sont établies. Quelques résultats d’estimation sur les
données financières sont fournis.

Cet exposé se tiendra en salle C20-13, 20ème étage, Université
Paris 1, Centre Pierre Mendès-France, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris
(métro : Olympiades).