Habilitation à diriger des recherches

et

Thèses soutenues au laboratoire SAMOS

 

Habilitation à diriger des recherches soutenues depuis 2005

·         Ciprian Tudor (Décembre 2005)

« Calcul stochastique Gaussien et applications à l’inférence statistique » (pdf)

Jury : Peter Imkeller (Humboldt Universitaat), Annie Millet (Université de Paris 1), Nicolas Privault (Université de la Rochelle), Francesco Russo (Université de Paris 13), Murad Taqqu (Boston University), Pierre Vallois (Université de Nancy 1), Marc Yor (Université de Paris 6)

 

·         Gilles Teyssière (Décembre 2005)

« Etude Statistique des Processus Fortement Dépendants et Non-homogènes. Application à des marchés financiers artificiels »

Jury: Superviseur : Paul Doukhan (ENSAE), Rapporteurs : Marc Hoffman (Université Marne La Vallée) et Thomas Mikosch (Université de Copenhague), Suffrageants: Jean-Marc Bardet (Université Paris 1), Rama Cont (Ecole Polytechnique), Liudas Giraitis (Université de York), Marc Lavielle (Université Paris V et Université Paris-Sud), Remigijus Leipus (Université de Vilnius), Philippe Soulier  (Université Paris X), Donatas Surgailis (Université de Vilnius).

 

·         Marie Kratz (Novembre 2005)

I - On level functionals of Gaussian processes.

II - Some contributions in statistics of extremes and in statistical

mechanics.

 

Thèses soutenues depuis le 01/07/93

 

·         Jacin Jerbi (2006)

Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique (pdf)

 

·         Catherine Aaron (2006)

 

·         Riadh Kallel (2002) 

Evaluation du bootstrap pour le choix d'un modèle neuronal - Localisation d'un véhicule en mouvement sur une voie routière.

these.pdf

 

·         Joseph Rynkiewicz (2000) 

Modèles hybrides intégrant des réseaux de neurones artificiels à des modèles de chaînes de Makov cachées : application à la prédiction de séries temporelles.

resume_these.pdf (français) resume_these.pdf (anglais) these.pdf

 

·         Patrick Rousset (1999) 

1.      Applications des algorithmes d'auto-organisation à la classification et à la prévision.

2.      pdf

 

·         Jean-Gabriel Attali (1999) 

1. Méthodes de stabilité pour des chaînes de Markov non fellériennes.

2. Sur quelques autres problèmes issus des réseaux de neurones. ps.gz

 

·         Sandie Souchet (1999)

Estimation des paramètres d'une diffusion ergodique observée à temps discrets

these.pdf  

 

·         Smaïl IBBOU (1998) 

Classification, analyse des correspondances et méthodes neuronales. ps.gz

 

·         Olivier PERRIN (1997) 

Modèle de covariance d'un processus non stationnaire par déformation de l'espace

 

·         Morgan MANGEAS (1996) 

Propriétés statistiques des modèles paramétriques non linéaires de prévisions de séries temporelles  ps.gz     ps.zip

 

·         Fabienne COMTE (1994) 

Modélisation de processus en temps continu, application aux modèles financiers 

 

·         Carlo GAETAN (1995)

Méthode de Monte-Carlo pour l'estimation des processus ponctuels de Gibbs 

 

·         Samuel BAYOMOG (1994) 

Modélisation et analyse des modèles spatio-temporels 

 

·         Fatine MAGHREBI (1994) 

Modèles des réseaux de neurones pour la commande des carrefours à feux.

 

·         Florence PIAT (1994) 

Modélisation du système olfactif par une approche neuromimétique : aspects cognitifs et théoriques.

 

·         Serge IOVLEFF (1994) 

Reconstruction bayésienne en tomographie géophysique et approximation d'équations d'ondes.

 

 

SAMOS
Université Paris 1