ENSEIGNEMENTS

à l’Université Paris 1
 Méthodes de Monte Carlo dans la spécialité de M2 Modélisation Aléatoire (en cohabilitation avec Paris 7) du Master MAEF de 2004 à 2017.
 Calcul Stochastique 2 dans la Spécialité de M2 MMMEF du Master MAEF de 2005 à 2012.
 Probabilités 1 en M1 MAEF de 2005 à 2012.
 Probabilités et Statistiques en L3 MASS de 2003 à 2012.
 Probbilités et Statistiques en 1ère année de Magistère de Finance et de Gestion, option Finance.

à lUniversité Paris 6
 Grandes Déviations et Applications dans le DEA de Probabilités de Paris 6 de 1994 à 2000.
 Introduction aux Grandes Déviations dans le DEA de Probabilités de Paris 6 de 2001 à 2004.
 Etude de la loi de diffusions et de solutions d’EDPS dans le DEA de Probabilités de Paris 6 en 1993-94.

à l’Université Paris 10
 Chaînes de Markov, Introduction aux processus stochastiques, Séries chronologiques en Maîtrise MASS.
 Calcul intégral, Probabilités et Statistiques en Licence MASS
 Analyse, Probabilités et Statistiques en DEUG MASS.
 Mathématiques en Magistère Appliqué Economie et Gestion.

à l’Université d’Angers
 Distributions, Analyse de Fourier en Maitrise de Mathématiques ;
 Calcul intégral et probabilités en Licence de Mathématiques ;
 Probabilités et Statistiques en Licence MASS
 Programmation dynamique en Maîtrise MASS et Maîtrise de Mathématiques.

à l’Université de Poitiers
 Préparation à l’option "Probabilités et Statistiques" de l’Agrégation de Mathématiques.
 Probabilités en Maîtrise de Mathématiques.

à The Ohio State University
 Equations différentielles pour des élèves ingénieurs,
 Calcul intégral et Analyse fonctionnelle niveau second cycle,
 Calculus
 Precalculus

"graduate courses" dans des institutions étrangères
 An introduction to Large Deviations and Applications, University of Edinburgh, Septembre-Octobre 2018.
 Large Deviations Principles, Ecole du CIMPA Hanoï (Vietnam), en mars 2018.
 On non linear SPDEs, The George Washington University, Washington DC, mars-avril 2017.
 Monte Carlo Methods, Rocky Mountain Summer School, Laramie (USA), avril 2014.
 On discretization schemes of SPDEs, CIB, Lausanne (Suisse), mai 2012.
 Introduction to Large Deviations, UNAM, Mexico (Mexique), août 1993.
 On Anticipating Stochastic Calculus, Universitat Nicolas Copernicus, Torun (Pologne) en mai 1989.

ENCADREMENT D’ETUDIANTS

Thèses soutenues :

• Omar Aboura, M2 de Modélisation Aléatoire de Paris - Paris 7, Allocataire Moniteur, Thèse "Approximation et estimation de densité pour des équations d’évolution stochastiques" soutenue à Paris 1 en décembre 2013.
• Caroline Cardon-Weber, DEA de Probabilités de Paris 6, Thèse "Autour d’équations aux dérivées partielles stochastiques à dérives non Lipschitziennes" soutenue à Paris 6 en Décembre 2001.
• Fabien Chenal (DEA de Probabilités Paris 6), Allocataire de Recherche, Thèse "Principes de grandes déviations pour des équations aux dérivées partielles stochastiques et applications"
  soutenue à l’Université Paris 6 en mars 2000.
• Mohamed Mellouk, DEA de Statistiques et Modèles Aléatoires en Economie et Finance de Paris 1-Paris 7. Thèse " Sur les Diffusions et espaces de Besov-Orlicz" soutenue à Paris 6 en 1999.

Autres : M1-M2
 Encadrement d’une vingtaine de mémoires de DEA puis de M2
 Encadrement de 2 stages à l’Université d’Angers (dans le cadre de conventions avec le CNET).
 Encadrement de très nombreux TER de Maîtrise puis de M1.