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Accueil du site > Thèmes de recherche > C : Probabilités et Processus stochastiques

C : Probabilités et Processus stochastiques

Coordination : Annie Millet

Les thèmes de recherche de ce groupe sont l’analyse stochastique de processus stochastiques de dimension finie ou infinie dirigés par un bruit gaussien qui peut être blanc ou fractionnaire en temps et présenter des corrélations spatiales.

Les études faites sont tant théoriques (existence de solution, formule d’Itô ou de Tanaka, utilisation du calcul de Malliavin, estimées à priori, principe de grandes déviations, caractérisation du support de la loi, existence et unicité de la mesure invariante, …) que plus appliquées (convergence de schémas de discrétisation, modèles issus de l’hydrodynamique, convergence de moyennes temporelles vers la mesure invariante, étude de milieux poreux, …).