SAMOS-MATISSE - CES - UMR 8174

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Séminaires

A partir du 1er janvier 2010 les séminaires sont annoncés sur le site du SAMM dans la page http://samm.univ-paris1.fr/-Seminaires-

On trouvera ci-dessous les résumés des séminaires antérieurs.

Le séminaire du SAMOS Probabilités, Statistique et Réseaux de Neurones et le séminaire Mathématiques des systèmes complexes, co-organisé par les équipes Marin Mersenne et Samos (en liaison avec l'Institut des Sciences de la Complexité de Paris) se tiennent habituellement à l’Université Paris 1, 90, rue de Tolbiac, 75013 Paris, salle C2013, 20ème étage (ascenseurs rouges).

Nouveauté: vous pouvez retrouver les "transparents" et les enregistrements audio des séminaires sur le site de l' EPI .

metro

Métro : Olympiades (ligne 14), Tolbiac (ligne 7), Place d'Italie (lignes 7, 5, 6)
bus

Bus : 83 ou 62, arrêt Tolbiac Baudricourt

Velib' voir les stations

Voir aussi Les séminaires du MATISSE

Vendredi 15 janvier 2010 à 11h00

Validation de processus ponctuels marqués de Gibbs à travers l’analyse des résidus.

Jean-François Coeurjolly (Université P. Mendes-France, Grenoble)

Résumé : cet exposé discute de quelques problèmes d’inférence statistique pour des processus ponctuels stationnaires marqués de Gibbs. Cette classe de modèles est une alternative extrêmement riche aux processus de Poisson, permettant notamment de modéliser une interaction entre des points. Je présenterai quelques modèles, simulations et nous verrons de quelle manière nous pouvons identifier ce type de modèles (via la maximisation de la pseudo-vraisemblance) et juger de sa qualité via (...)

Vendredi 8 janvier 2010 à 11h00

Classification de variables qualitatives autour de variables latentes.

Vanessa Kuentz (Universités Bordeaux 1 et 2)

Résumé : Les méthodes de classification de variables permettent d’organiser les variables en classes homogènes afin de faire ressortir une structure. Il est alors possible de sélectionner une variable, ou construire une variable synthétique, dans chaque groupe. Dans cette présentation, nous étendons le critère utilisé par Vigneau et Qannari (2003) dans leur approche de classification de variables quantitatives autour de variables latentes (CLV pour Clustering around Latent Variables) au (...)

Vendredi 18 décembre 2009 à 11h00

Formule de représentation pour les EDSR dirigées par une martingale continue et application en Finance.

Anthony Reveillac (Université Humboldt, Allemagne)

Résumé : Dans cet exposé, nous considérons une option F définie sur un marché financier R sur lequel un agent ne peut investir. Afin de se couvrir contre le risque lié à R l’investisseur investi sur un autre marché S qui est corrélé ou relié à R. Une telle situation est rencontrée par exemple par les fournisseurs d’énergie (telle EDF) où l’option F est une "dérivée climatique" reposant par exemple sur la température dans une ville donnée au cours du temps et modélisée par R. Cet apport d’aléa (...)

Vendredi 4 décembre 2009 à 11h00

Estimation et sélection en classification semi-supervisée

Vincent Vandewalle (Université Lille 1-Lille 2)

Résumé : Notre présentation porte sur la classification semi-supervisée qui est considérée d’un point de vue décisionnel. Nous nous intéressons à la question du choix de modèles dans ce contexte où les modèles sont estimés en utilisant conjointement des données étiquetées et des données non étiquetées plus nombreuses. Nous concentrons notre recherche sur les modèles génératifs où la classification semi-supervisée s’envisage sans difficulté, contrairement au cadre prédictif qui nécessite des hypothèses (...)

Vendredi 27 novembre 2009 à 11h00

Equation de la chaleur stochastique avec un bruit fractionnaire de dimension infinie

Raluca Balan (Université d’Ottawa)

Résumé : Dans cet exposé, on considère l’équation de la chaleur stochastique $$du=(\Delta u+f(t,x))dt+ \sum_k=1^\infty g^k(t,x) \delta \beta_t^k, t \in [0,T],$$ o\`u $f(t,\cdot)$ and $g^k(t,\cdot)$ sont des distributions aléatoires, et $(\beta^k)_k$ est une suite de mouvements browniens fractionnaires i.i.d. d’indice $H>1/2$. En utilisant des techniques du calcul de Malliavin et une inégalité pour le moment d’ordre $p$ pour la somme infinie des intégrales de Skorohod par rapport à (...)

Vendredi 20 novembre 2009 à 11h00

Apprentissage supervisé pour le diagnostic du paludisme à haut-débit : réconcilier des experts en conflit.

Anne-Claire Haury (Mines Paristech/INSERM/Institut Curie)

Résumé : Plasmodium est l’agent responsable du paludisme. Quatre types d’espèces infectieuses du parasite ont été recensées chez l’Homme, qui peut être infecté par une, deux, trois ou quatre d’entre elles : Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae et P. ovale. Un besoin grandissant de méthodes de diagnostic à haut débit se fait ressentir, principalement dû au fait que les quatre espèces se comportent différemment en termes de gravité du pronostic. Il s’agit par conséquent de dresser une (...)

Vendredi 6 novembre 2009 à 11h00

Modèles de Multiflot et Optimisation des réseaux.

Sonia Vanier (Laboratoire Marin Mersenne, Université Paris 1)

Résumé : Les flots et les multiflots permettent de modéliser de nombreux problèmes notamment les problèmes d’optimisation de réseaux de différents types : transport, énergie, logistique, hydraulique, télécommunications, etc... Les modèles obtenus sont souvent des programmes linéaires en nombres entiers de grandes dimensions. Leur résolution nécessite alors le développement de méthodes mathématiques et algorithmiques sophistiquées. Dans cet exposé, les problèmes de multiflots ainsi que les (...)

Vendredi 16 octobre 2009 à 11h00

Log-periodogram regression on non-Fourier frequencies sets.

Mohamed Boutahar (GREQAM, Université de Marseille-Luminy).

Résumé : In the log-periodogram regression, the Fourier frequencies $\lambda_j,n = 2 \pi j/n$ are used to define the estimator of the long memory parameter $d$. Moreover the number of frequencies $m$ considered depends on the sample size $n$ through the condition $1/m + m/n -> 0$ as $n ->\infty$. However, a rigorous asymptotic semiparametric theory to give a satisfactory choice for m is still lacking. The main objective of this paper is to fill this gap. We define a non-Fourier (...)

Vendredi 9 octobre 2009 à 11h00

Sélection de modèles pour la classification non supervisée.

Jean-Patrick Baudry (Université de Paris-Sud)

Résumé : Nous rappelons les bases de l’approche du problème de la classification non supervisée par les modèles de mélange. La méthode usuelle repose sur le maximum de vraisemblance et le choix du nombre de classes à former se fait par des critères pénalisés. Nous nous intéressons particulièrement au critère ICL (Biernacki, Celeux et Govaert, 2000), adapté à ce contexte et pertinent en pratique. L’étude de ce critère et de la notion de classe sous-jacente est abordée dans le cadre de la (...)

Vendredi 2 octobre 2009 à 11h00

Exemples des travaux en développement au Laboratoire de Géographie Physique.

Delphine Grancher (CNRS, Laboratoire de Géographie Physique de Meudon, Université Paris 1)

Résumé : Cette présentation comprendra une rapide présentation institutionnelle du laboratoire puis proposera un survol des problématiques scientifiques , des données et des méthodes statistiques utilisées dans le laboratoire.