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Vendredi 15 juin 2007 à 11h
Estimateur de maximum de vraisemblance pour les EDS dirigees par un Brownien fractionnaire
Frederi G. Viens (Purdue University, USA)
entre 0 et
1. Nous supposons connus et la fonction de drift non-lineaire 
,
mais nous etudions le comportement de l’estimateur de maximum de
vraisemblance pour un coefficient 
qui multiplie . Nous
demontrons, grace a des techniques d’analyse stochastique, que cet
estimateur est asymptotiquement fortement consistent (c’est a dire qu’il
converge vers presque surement), et meme qu’une version
discrete de cet estimateur, basee uniquement sur des observations
discretes de la solution de l’equation differentielle, a la meme
propriete. Les demonstrations pour plus petit ou plus grand qu’un
demi sont differentes. Il s’agit d’un travail commun avec Ciprian Tudor.
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