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Vendredi 3 avril 2009 à 11h00
Ratio of Generalized Hill’s estimator and its asymptotic normality theory.
Aliou Diop (Université de Saint-Louis, Sénégal)
Résumé : We present a statistical process depending on a continuous
time parameter 
whose each margin can arise a Generalized Hill’s
estimator. In this paper, the asymptotic normality of the
nite-distributions of this family are completely characterized for
when the underlying distribution function lies on the
maximum domain of attraction. The ratio of two different margins of
the statistical process characterizes entirely the whole domain of
attraction. Its asymptotic normality is also studied. The results
permit in general to build a new family of estimators for the extreme
value index whose asymptotic properties can be easily derived. For
example, we give a new estimate of the Weibull extreme value index and
we study its consistency and its asymptotic normality.
Travail joint avec Gane Samb Lo (Université de Saint-Louis, Sénégal).
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