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Accueil du site > Séminaires > Mathématiques des systèmes complexes > Modèles à facteurs dynamiques

Vendredi 18 avril 2008 à 11h00

Modèles à facteurs dynamiques

Nathanaël Mayo (Samos et Exane BNP Paribas)

Résumé : On cherche à estimer les bases dans lesquelles un processus multivarié stationnaire a des composantes indépendantes, ainsi que les dynamique des facteurs (les combinaisons linéaires en question) dans le cadre de divers modèles paramétriques. Afin de pallier au grand nombre de paramètres qui empêche l’utilisation de l’EMV, on tente d’utiliser une ACP comme un préestimateur de la base, puis de mettre en oeuvre l’EMV sur les facteurs estimés.

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