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Accueil du site > Séminaires > Probabilités Statistiques et réseaux de neurones > Multivariate Generalization of the Markov Switching Model

Vendredi 1 juin 2007 à 11h00

Multivariate Generalization of the Markov Switching Model

Mohamad Khaled (EUREQua, CES, Université Paris 1), mokl79@yahoo.com

Résumé : Dans ce papier, je présente un modèle de chaînes de Markov cachées avec plusieurs variables latentes dépendentes entre elles. J’utilise une distribution discrète matrice-variée pour modéliser les variables cachées et je montre comment exploiter la forme markovienne pour dériver certaines caractéristiques sous forme analytique comme plusieurs distributions marginales et conditionelles. Je prouve que ma formulation peut se ramener à un modèle de chaînes de Markov cachées habituel et montre comment l’estimer de façon bayésienne.

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