Accueil du site > Séminaires > Probabilités Statistiques et réseaux de neurones > Matinée spéciale de Calcul Stochastique au Samos, organisée par Ciprian Tudor
Vendredi 17 juin 2005, de 10h à 13h
Matinée spéciale de Calcul Stochastique au Samos, organisée par Ciprian Tudor
10h - 10h 50 : Istvan Gyongy (Edinburgh University, Grande Bretagne)
Wong-Zakai approximations. Rate of convergence
Résumé : We investigate the rate of convergence of the Wong-Zakai approximations, obtained by approximating the multi-dimensional driving process W of the SDE with continuous processes W_n of finite variation on a finite interval [0,T]. Our main result reads as follows. Suppose that W_n and its ’area processes’ converge almost surely in the supremum norm to $W$ and its area processes, respectively, with some given speed. Then the solutions of the approximating equations converge also almost surely in the supremum norm with essentially the same speed. This result is obtained in a joint paper with Anton Shmatkov.
11h - 11h 50 : Frédéric Viens (Purdue University, Etats-Unis)
Estimées précises d’exposants de Lypapunov pour le modèle d’Anderson continu
Résumé : We give the sharpest estimates to date for the large-time exponential behavior of the stochastic Anderson model in continuous space. Our analysis is based on a general almost-sure result obtained by Malliavin differentiation and sub-Gaussian estimtes, as well as on a detailed analysis of the expected logarithm of the Anderson model. Our results form the latest installment in a series of works begun nearly 15 years ago. We have come to the point where we believe the above two ingredients are the most appropriate for the study of almost-sure Lyapunov exponents for Anderson models, and that these ingredients are essentially disjoint.
12h10 - 13h : Giovanni Peccati (Université de Paris 6, France)
Intégration de Skorohod basée sur la notion de dépendance faible
Résumé : Dans cet exposé, on présentera différentes notions d’intégrale stochastique basée sur la décomposition chaotique sur l’espace de Wiener, dite d’espace-temps.
Dans la même rubrique :
- Jan 15 2010, 11h00 : Validation de processus ponctuels marqués de Gibbs à travers l’analyse des résidus. , Jean-François Coeurjolly (Université P. Mendes-France, Grenoble)
- Jan 08 2010, 11h00 : Classification de variables qualitatives autour de variables latentes. , Vanessa Kuentz (Universités Bordeaux 1 et 2)
- Dec 18 2009, 11h00 : Formule de représentation pour les EDSR dirigées par une martingale continue et application en Finance. , Anthony Reveillac (Université Humboldt, Allemagne)
- Dec 04 2009, 11h00 : Estimation et sélection en classification semi-supervisée , Vincent Vandewalle (Université Lille 1-Lille 2)
- Nov 27 2009, 11h00 : Equation de la chaleur stochastique avec un bruit fractionnaire de dimension infinie , Raluca Balan (Université d’Ottawa)
- Nov 20 2009, 11h00 : Apprentissage supervisé pour le diagnostic du paludisme à haut-débit : réconcilier des experts en conflit. , Anne-Claire Haury (Mines Paristech/INSERM/Institut Curie)
- Oct 16 2009, 11h00 : Log-periodogram regression on non-Fourier frequencies sets. , Mohamed Boutahar (GREQAM, Université de Marseille-Luminy).
- Oct 09 2009, 11h00 : Sélection de modèles pour la classification non supervisée. , Jean-Patrick Baudry (Université de Paris-Sud)
- Jun 12 2009, 11h00 : Variations and Hurst index estimation for a Rosenblatt process using longer filters. , Frederi Viens (Purdue University, USA)
- Jun 05 2009, 11h00 : Estimation de densité avec des tailles de fenêtres locales : quelques résultats théoriques et des applications possibles. , Catherine Aaron (Université de Clermont-Ferrand)
- Apr 10 2009, 11h00 : Limit theorems for multiple sums of random variables. , Oleg Klesov (University Universität Paderborn, Allemagne and National Technical University of Ukraine)
- Apr 03 2009, 11h00 : Ratio of Generalized Hill’s estimator and its asymptotic normality theory. , Aliou Diop (Université de Saint-Louis, Sénégal)
- Mar 27 2009, 11h00 : Random attractors for stochastic Navier-Stokes equations in some unbounded domains. , Zdzislaw Brzezniak (University of York, UK)
- Mar 20 2009, 11h00 : On the stochastic Landau-Lifshitz’ Equation , Zdzislaw Brzezniak (University of York, UK)
- Feb 27 2009, 11h00 : Un point de vue statistique pour la régularisation de problèmes inverses mal posées et sa connexion avec les méthodes à noyaux. , Anna Karina Firmin (Université Paris X)
- Feb 06 2009, 11h00 : Une extension de l’ACP : les modèles auto-associatifs , Serge Iovleff (Université Lille I)
- Jan 16 2009, 11h00 : Modèles de Markov cachés en météorologie , Pierre Ailliot (Université de Brest)
- Jan 09 2009, 11h00 : Sur l’estimation fonctionnelle par le temps d’occupation , Boris Labrador (L.S.T.A., Université P. et M. Curie)
- Dec 19 2008, 11h00 : Biomarker discovery in MALDI-TOF serum protein profiles using discrete wavelet transformation , Theodore Alexandrov (Université de Breme, Allemagne)
- Oct 31 2008, 11h00 : Joint distribution of the sum and maximum of iid exponential random variables , Anna Panorska (University of Nevada, Reno, USA)
