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Accueil du site > Séminaires > Probabilités Statistiques et réseaux de neurones > Sur le mouvement brownien bi-fractionnaire

Vendredi 8 avril 2005, à 10h

Sur le mouvement brownien bi-fractionnaire

Ciprian Tudor (Samos, Université Paris 1)

Résumé : Nous étudions le mouvement brownien bifractionnaire introduit par Houdre et Villa. Ce processus est un processus gaussien, auto-similaire qui dépend de deux paramètres H et K et représente une généralisation naturelle du mouvement brownien fractionnaire (obtenu pour K=1). Un cas particulierintéressant est le cas HK=1/2, car dans ce cas la variation quadratique du processus est égale à t, modulo une constante.

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