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Vendredi 24 mars 2006 à 12 heures
Random coefficient AR(1) process with heavy-tailed renewal-switching coefficient and heavy-tailed noise
Donatas SURGAILIS (membre de l’Académie des Sciences de Lituanie)
, with random (renewal-reward) coefficient 
, taking iid\ values ![A_j \in [0,1]](local/cache-TeX/f51b9a7432ba2f1f48ffb48077a2b258.png "A_j \in [0,1]"){kind=small}
on consecutive intervals of a stationary renewal process with heavy-tailed interrenewal distribution, and with iid\ innovations 
belonging to the domain of attraction of an 
stable law 
. Under suitable conditions on the tail parameter of the interrenewal distribution and the singularity parameter of the distribution of 
near unit root 
, we show that the partial sums process of 
converges to a 
stable Lévy process with index 
. The paper extends the result of Leipus and Surgailis (2003) from finite variance to infinite variance .
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