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Accueil du site > Séminaires > Probabilités Statistiques et réseaux de neurones > Régularité de convolutions stochastiques

Vendredi 9 décembre 2005 à 11h00

Régularité de convolutions stochastiques

Szymon Peszat (Université de Cracovie et Paris 13)

Résumé : La notion de convolution stochastique apparaît en dimension infinie dans la formulation de type semi-groupe ("mild") des solutions d’EDP stochastiques semi-linéaires ; en dimension finie, elle est présente dans les modèles de taux court pour les mathématiques financières. L’exposé portera en grande partie sur la régularité en temps (continuité, existence de versions càdlàg) des trajectoires.

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