SAMOS-MATISSE - CES - UMR 8174

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N.B. Les articles postérieurs à 2006 sont tous dans   Archives ouvertes

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 2007 Revues internationales à comité de lecture

• Surgailis D., Teyssiere G., Vaičiulis M. (2007), The Increment Ratio Statistic, à paraître dans Journal of Multivariate Analysis.

 2006

Revues internationales à comité de lecture

• Cohen S., Guyon X., Perrin O., Pontier M. (2006), Identification of an isometric transformation of the standard brownian sheet, Jour.of Stat. Planning and Inference, N° 136, p. 1317-1330.

• Cohen S., Guyon X., Perrin O., Pontier M. (2006), Singularity functions for fractional processes : application to the fractional Brownian sheet, Annales de l’Institut Henri Poincaré (Probabilités et Statistiques), PR 42, p. 187-205.

• Cottrell M., Hammer B., Hasenfub A., Villmann T. (2006), Batch and median neural gas, Neural Network, 19, N° 6-7, p. 762-771.

• Eddahbi M., Lacayo R., Sole J.L., Tudor C.A., Vives J. (2006), Renormalization of the local time for the d-dimensional fractional. Brownian motion with N parameters, Nagoya Mathematical Journal, to appear.

• Lavielle M., Teyssière G. (2006), Detection of Multiple Change-Points in Multivariate Time Series, Lithuanian Mathematical Journal, Vol. 46, p. 287-306.

• Lavielle M., Teyssière G. (2006), Détection de Ruptures Multiples dans des Séries Temporelles Multivariées, Lietuvos Matematikos Rinkinys, Vol. 46, p. 351-376.

• Millet A., Sanz-Solé M. (2006), Large deviations for rough paths of the fractional Brownian motion, Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabiltiy and Statistics, Vol. 42-2, p. 245-271.

• Nourdin I., Tudor C.A. (2006), Some linear stochastic fractional equations, Stochastics and Stochastics Reports, Vol. 78(2), p. 51-65.

• Olteanu M. (2006), A Descriptive Method to Evaluate the Number of Regimes in a Switching Autoregressive Model, Neural Network, Vol. 19, p. 963-72.

• Peccati G., Thieullen M., Tudor C.A. (2006), Martingale structure for Skorohod integral processes, The Annals of Probability, Vol. 34(3), p. 1217-1239.

• Russo F., Tudor C.A. (2006), On bifractional Brownian motion, Stochastic Process. Appl., Vol. 116, No. 5, p. 830-856.

• Rynkiewicz J.(2006), Efficient estimation of multidimensional regression model using multilayer perceptron, Neurocomputing, Vol. 69, p. 671-678.

• Sottinen T., Tudor C.A. (2006), On the equivalence of multiparameter Gaussian processes, Journal of Theoretical Probability, to appear.

 2005

Revues internationales à comité de lecture

• Boufoussi B., Tudor C.A. (2005), Kramers-Smoluchowski approximation for stochastic evolution equations with FBM, Rev. Roumaine Math. Pures Appl., Vol. 50, No. 2, p. 125—136.

• Bouthemy P., Hardouin C., Piriou G., Yao J.F. (2005), Mixed State Auto-Models and Motion Texture Modeling, Journal of Mathematical Imaging and Vision, First online august 2006.

• Cottrell M. Letrémy P. (2004), How to use the Kohonen algorithm to simultaneously analyze individuals and modalities in a survey, Neurocomputing, 63, p. 193-207.

• Eddahbi M., Lacayo R., Sole J.L., Vives J., Tudor C.A. (2005), Regularity of the local time for the $d$-dimensional fractional Brownian motion with $N$-parameters. Stoch. Anal. Appl., Vol. 23, No. 2, p. 383—400.

• Eisenbaum N., Tudor C.A. (2005), On squared fractional Brownian motions. Séminaire de Probabilités XXXVIII, 282—289, Lecture Notes in Math., 1857, Springer, Berlin, 2005.

• Gyöngy I., Millet A. (2005), On discretization schemes for stochastic evolution equations, Potential Analysis, Vol. 23-2, p. 99-134.

• Millet A., Morien P.-L. (2005), On implicit and explicit discretization schemes for parabolic SPDEs in any dimension, Stochastic Processes and their Applications, Vol. 115, N° 7, p. 1073-1106.

• Peccati G., Tudor C.A. (2005), Gaussian limits for vector-valued multiple stochastic integrals. Séminaire de Probabilités XXXVIII, 247—262, Lecture Notes in Math., 1857, Springer, Berlin, 2005.

• Tudor C.A. (2005), Itô formula for the infinite-dimensional fractional Brownian motion. J. Math. Kyoto Univ., Vol. 45, No. 3, p. 531—546.

Revues nationales à comité de lecture

• Guyon X., Pumo B. (2005), Estimation spatio-temporelle d’un modèle de système de particules, C. R. Acad. Sciences, Ser. I 340, p. 619-622.

• Guerrien B. (2005), La microéconomie est-elle utile ? , Cahier Français 327, La Documentation française.

• Guerrien B. (2005), Economie, science ou pseudo-science ? , Revue de l’association Française pour l’Informatique Scientifique.

• Rynkiewicz J.(2005), Consistance d’un estimateur de minimum de variance étendue. C.R. Acad. Sciences, Ser. I 341, p. 133-136.

 2004

Revues internationales à comité de lecture

• Aaron C. (2004), Clustering under connectivity hypothesis, Student, Vol. 5, N° 1, p. 43-58.

• Akarçay-Gürbuz A., Perraudin C. (2004), How to situate the Turkish economy among the European Union economies ? An exploratory analysis, European Journal of Economics and Social Systems, 17, n° 1-2, p. 41-62.

• Cardon-Weber C., Millet A. (2004), On strongly Petrovskii’s parabolic SPDEs in arbitrary dimension and the stochastic Cahn-Hilliard equation, Journal of Theoretical Probability, 17-1, p. 1-49.

• Cottrell M., Ibbou S., Letrémy P. (2004), SOM-based algorithms for qualitative variables, Neural Networks, 17, p. 1149-1167.

• De Bodt E., Rynkiewicz J., Cottrell M. (2004), Some known facts about financial data, European Journal of Economics and Social Systems, 17, n° 1-2, p. 167-182.

• Fort J.C., Delattre S. and Pagès G. (2004), Local distortion and m-mass of the cells of one dimensional asymptotically optimal quantizers, Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 33, n° 5, p. 1087-1117.

• Gardes F., Gaubert P. (2004), Panel and Pseudo-Panel Estimation of Cross-sectional and Time series Elasticities of Food Consumption : the Case of American and Polish data, Journal of Business and Economic Statistics, à paraître.

• Gaubert P. (2004), Using neural Networks to Build Pseudo Panels, European Journal of Economics and Social Systems, 17, n° 1-2, p. 63-84.

• Kratz M., Picco P. (2004), On a representation of Gibbs measure for R.E.M. Ann. Applied Probab., Vol. 14, n° 2.

• Lendasse A., Cardon V., Wertz V., De Bodt E., Verleysen M. (2004), Self-Organizing Feature Maps for Classification of Investment Funds, European Journal of Economic and Social Systems, Vol. 17, n° 1-2, p. 183-196.

• Letrémy P., Meilland C., Cottrell M. (2004), Using working patterns as a basis for differentiating part-time employment, European Journal of Economic and Social Systems, 17, n° 1-2, p. 29-40.

• Rynkiewicz J.(2004), Estimation of linear auto-regressive models with Markov switching, the EM algorithm revisited, Investigation OperacionaI, Vol. 25, sous presse.

• Simon G., Lendasse A., Cottrell M., Fort J.C., Verleysen M. (2004), Double Quantization of the Regressor Space for Long-Term Time Series Prediction : Method and Proof of Stability, Neural Networks, 17, p. 1169-1181.

• Simon G., Lendasse A., Cottrell M., Verleysen M. (2004), Time series forecasting : Obtaining long term trends with Self-Organizing Maps, accepté à Pattern Recognition Letter, Elsevier.

• Vigneron V., Aubry L., Jutten C. (2004), General conditions of stability in blind source separation models and score function selection, Neurocomputing, to appear.

Revues nationales à comité de lecture

• Aaron C., Galanti S., Tadjeddine Y. (2004), La gestion collective dans un marché agité : la dynamique des styles à partir des cartes de Kohonen, Revue d’Economie Politique, à paraître.

• Aktas N., De Bodt E.,Derbaix A. (2004), Horizontal downstream and upstream effects of merger and acquisition operations in the car industry, Banque et Marchés, à paraître.

• Guerrien B. (2004), Y a-t-il une science économique ? , Revue d’Economie politique, Vol. 22, p. 97-109.

• Le Guen M. (2004), Mathématiciens sous les projecteurs, du mythe à la réalité, publié dans Chronique d’ORSAY, Mai 2004, et, dans Quadrature, magazine de mathématiques pures et épicées, Rubrique Forum, n° 53, Juillet-Septembre 2004, p. 4-6.

• Olteanu M., Rynkiewicz J., Maillet B (2004), Caractérisation des crises financières à l’aide de modèles hybrides, Revue d’Economie Politique, à paraître.

 2003

Revues internationales à comité de lecture

• Benamouzig R., Deyra J., Martin A., Jullian E., Girard B., Piednoir B., Coste T., Couturier D., Coste T., Little J., Chaussade S., for the APACC Study group,(2003), Efficacy of daily aspirin (Lysine Acetylsalicylate, Kardegic) for the prevention of colorectal adenomas : one year results of the APACC randomised trial. Gastroenterology, Vol. 125, p. 328-386.

• De Bodt E., Cottrell M., Letrémy P., Verleysen M. (2003), On the use of self-organizing maps to accelerate vector quantization, Neurocomputing, vol. 56, p. 187-203.

• Gaetan C., Yao J.F. (2003), A multiple imputation Metropolis version of the EM algorithm, Biometrika, 90 (3), p. 643-654.

• Guyon X., Iovleff S., Yao J.F. (2003), Linear Diffusion with stationary switching regime, ESAIM Probability and Statistics, Vol. 8, p. 25-35.

• Millet A., Morien P.L. (2003), On implicit and explicit discretization schemes for parabolic SPDEs in any dimension, accepté dans Stochastic Processes and their Applications.

Revues nationales à comité de lecture

• Cottrell M., Ibbou S., Letrémy P., Rousset P. (2003), Cartes auto-organisées pour l’analyse exploratoire des données et la visualisation, Journal de la société française de statistique, Vol. 144, n° 4, p. 67-106.

• Le Guen M. (2003), Tableaux croisés et Diagrammes en Mosaïque, Pour visualiser les probabilités marginales et conditionnelles, BMS, n° 77, p. 62-79, January 2003. Version 2.

• Pradier P.C. (2003), L’actuariat au siècle des Lumières, risque et décisions économiques et statistiques, Revue économique, LIV, no 1, p. 139-156. Revues nationales sans comité de lecture

• Vero J., Rousset P. (2003), L’offre de formation continue. Regard des prestataires sur leur activité. Bref CEREQ, n° 199.

 2002

Revues internationales à comité de lecture

• Baran-Marszak B., Fagard R., Girard B, Camilleri-Broët S., Zeng F., Lenoir G.M., Raphaël M., Feuillard J.(2002), Gene Array Identification of Epstein Barr Virus-Regulated Cellular Genes in EBV-Converted Burkitt Lymphoma Cell Lines, Laboratory Investigation, Vol 82, N° 11, Nov 2002.

• Collard F., Fève P., Langot F., Perraudin C. (2002), A Structural Model of US aggregate job flows, Journal of Applied Econometrics, 17(3).

• De Bodt E., Cottrell M., Verleysen M. (2002), Statistical tools to assess the reliability of self-organizing maps, Neural Networks, vol. 15, n 8-9, p. 967-978.

• Fort J.C, Pagès G. (2002), Decreasing step stochastic algorithms : a.s. behaviour of weighted empirical measures, Monte Carlo Methods and Applications, 8, n° 3, p. 237-270.

• Fort J.C., Pagès G. (2002), Asymptotics of optimal quantizers for some scalar distributions. JCAM, 146, p. 253-275.

• Guyon X., Hardouin C. (2002), Markov Chain Markov Field Dynamics : models and statistics. Statistics, vol. 35, p. 593-627.

• Guyon X., Souchet S. (2002), Estimation de Yule-Walker d’un CAR(p) observé à temps discret, Ann. IHP, Probabilité et Statistique, vol. 38, n° 6, p. 1093-1100.

• Kallel R., Cottrell M., Vigneron V. (2002), Bootstrap for neural model selection, Neurocomputing, 48, p. 175-183.

Revues nationales à comité de lecture

• Benamouzig R., Deyra J., Martin A., Girard B., Piednoir B., Coste T., Couturier D., Coste T., Chaussade S., for the APACC Study group ; (2002), Efficacité de l’aspirine sur la récurrence des adénomes coliques : Résultats à 1 an d’une étude prospective randomisée contre placebo (Etude APACC). Gastroenterol Clin Biol.

• Cottrell M., Letrémy P., Macaire S., Meilland C., Michon F. (2002), Le temps de travail des formes particulières d’emploi, Économie et Statistique, no 352-353, p. 169-189.

• Guerrien B. (2002), Marchandisation et théorie économique, Actuel Marx, N° 34, p. 121-132.

• Le Guen M. (2002), Tableaux croisés et Diagrammes en Mosaïque pour voir les Probabilités Marginales et Conditionnelles, Revue Statistiquement Vôtre, 2003, n° 5, 15 pages.

• Le Guen M. (2002), La boîte à moustaches de Tukey pour sensibiliser à la Statistique, BMS, n° 73, p. 44-64, January 2002.

• Pradier P.C. (2002), Hervé Le Bras, Naissance de la mortalité — L’origine politique de la statistique et de la démographie, Économie et Sociétés, Œconomia, Histoire de la pensée économique, série P. E., n° 32, p. 1973-1977.

• Rousset P., Guinot C. (2002), Visualisation des distances entre les classes de la carte de Kohonen pour le développement d’un outil d’analyse et de représentation des données. Revue de Statistique appliquée, L(1), p. 35-47. Revues nationales sans comité de lecture

• Théry M., Rousset P., Zygmunt C. (2002), L’Europe de la formation tout au long de la vie reste à construire. Bref CEREQ, no 187.

 2001

Revues internationales à comité de lecture

• Aktas N., De Bodt E.,Levasseur M., Schmitt A. (2001), The emerging role of the European Commission in merger and acquisition monitoring : the Boeing / Mc Donnel Douglas case, European Financial Management, Vol. 7, n° 4, p. 447-480.

• De Bodt E., Levasseur M., Severin E. (2001), Debt : A Factor of Both Good and Bad Stress During an Economic Recession : Evidence from France, Fuzzy Economic Review, Vol. VI, N°1, p. 63-87.

• Guyon X., Hardouin C. (2001), Standards adoption dynamics and test for non-spatial coordination, L.N.S., n° 159, Springer, p. 39-56.

• Kratz M.F., Leon J.R. (2001), Central Limit Theorems for level’s functionals of stationary Gaussian processes and random fields, Journal of Theoretical Probability, Vol. 14, n° 13, p. 639-672.

• Lendasse A., Lee J., De Bodt E., Wertz V., Verleysen M. (2001), Dimension reduction of technical indicators for the prediction of financial time series - Application to the BEL 20 market index, European Journal of Economic and Social Systems, Vol. 15, no 2, p. 31-48.

• Ponthieux S., Cottrell M. (2001), Living conditions : Classification of households using the Kohonen algorithm, European Journal of Economic and Social Systems, 15, no 2, p. 69-84.

Revues nationales à comité de lecture

• Ben Salem M., Perraudin C. (2001), Tests de linéarité, spécification et estimation de modèles à seuil : Une analyse comparée des méthodes de Tsay et de Hansen, Économie et Prévision, vol. 148, avril-juin, p. 157-76

• De Bodt E., Filaretto M.C., .Lobez F. (2001), Décision de crédit-bail, Dette bancaire et risque moral, Banque et Marchés, n° 54, p. 5-18.

• Le Guen M. (2001), La boîte à moustaches de Tukey, un outil pour initier à la Statistique, Statistiquement Vôtre, n° 4, 14 pages.

• Le Guen M. (2001), Repenser l’initiation à la Statistique, SFDS, Revue Statistiquement Vôtre, n° 4, 3 pages.

• Rynkiewicz J., Cottrell M., Mangeas M., Yao J. F. (2001), Modèles de réseaux de neurones pour l’analyse des séries temporelles ou la régression, Revue d’Intelligence Artificielle, vol. 15, n° 3-4, p. 317-332.

 2000

Revues internationales à comité de lecture

• Bordignon S., Gaetan C., Pattaro C., (2000), Bordignon S., Gaetan C., Pattaro C., Un modello per la ricostruzione di dati pluviometrici mancanti, Bollettino della Societa Italiana della Scienza del Suolo, n° 49, p. 637-646.

• Chadoeuf J., Senoussi, R., Yao J.-F., (2000). Parametric estimation of a boolean segment process by a SEM method. J. Computational and Graphical statistics, Vol. 9, p. 390-402.

• Collard F., Fève P., Perraudin C. (2000), Solving and Estimating Dynamic Models under Rational Expectations : an Application with US Hours Worked Data, Computational Economics, 15 (3), p. 201-221.

• Cottrell M., Gaubert P. (2000), Classification of Recurring Unemployed Workers and Unemployment Exits, European Journal of Economics and Social Systems, 14, no 1, p. 59-68.

• Cottrell M., Turova T. (2000), Use of Hourglass Model in Neuronal Coding, Journal of Applied Probabilities, Vol. 37, N° 1, p. 168-186.

• Gaetan C. (2000), Subset ARMA model identification using genetic algorithms, Journal of Time Series Analysis, Vol. 21, p. 559-570.

• Gaubert P., Gardes F., Langlois S. (2000), Pauvreté et convergence des consommations au Canada, The Canadian Review of Sociology and Anthropology, février, N° 1, p. 1-27.

• Guyon X., Perrin O. (2000), Identification of space deformation using linear and superficial quadratic variations, Statistics and Probability Letters, Vol. 47, p. 307-316.

• Kratz M., Léon J.R. (2000), Central limit theorems for the number of maxima and an estimator of the second spectral moment of a stationary Gaussian process, with application in hydroscience. Extremes Vol. 3, n° 1, p. 57-86.

• Lendasse A., De Bodt E., Wertz V., Verleysen M. (2000), Non-linear financial time series forecasting - Application to the BEL stock market index, European Journal of Economic and Social Systems, Vol. 14, no 1, p. 81-92.

• Levasseur, M., Cottrell M., De Bodt E. (2000), Neural Models in Economy and Management Science, Préface, EJESS, 14(1).

• Perrin O., Senoussi R. (2000), Reducing non-stationarity random fields to stationarity and isotropy using a space deformation, Statistics and Probability Letters, Vol. 48, p. 717-720.

• Souchet S. (2000), Schémas de discrétisation anticipatifs et estimation du paramètre de dérive d’une diffusion, ESAIM-Probabilités et Statistique, Vol. 14, p. 233-254.

• Yao J. F. (2000), On square integrability of AR processes with Markov switching, Statistics and Probability Letters, Vol. 52, p. 265-270.

• Yao J. F., Attali J. G. (2000), On stability of non linear AR processes with Markov switching, Advances in Applied Probability, Vol. 32, p. 394-407.

• Yao J. F. (2000), On least square estimation for stable non-linear AR processes, Ann. Inst. Math. Stat., 52 (2), p. 316-331.

Revues nationales à comité de lecture

• Collard F., Fève P., Langot F., Perraudin C. (2000), Contrôle des licenciements et dynamique du marché du travail, Revue d’économie politique, 110 (3), p. 419-444.

• Mangeas M., Blosseville J.M., Massot M.H., (2000), Praxitele, un concept, un service, une expérimentation, bilan d’un prototype, TEC n° 161, p. 17-25, septembre-octobre.

• Pradier P.C. (2000), Le Hasard fait bien les choses : histoire du docteur Markowitz, Économie et Sociétés, Œconomia, Histoire de la pensée économique, série P. E., no 30, p. 85-118. Revues Internationales sans comité de lecture

• Bordignon S., Gaetan C, Pattaro C. (2000), Un modello per la ricostruzione di dati pluviometrici mancanti, Bollettino della Società italiana della Scienza del Suolo, no 49, p. 637-646.

Revues nationales sans comité de lecture

• Guerrien B. (2000), Prix, marché et microéconomie, DEES, no 120.

• Pradier P.C., Teira-Serrano D. (2000), Frank Knight : le risque comme critique de l’économie politique, Revue de Synthèse, 4e série, 1, p. 79-116.

 1999

Revues Internationales

• Fort J.C., Pagès G. (1999), Asymptotics of the invariant distribution of a markovian stochastic algorithm, S.I.A.M Control Optimization, Vol 37(5), p. 1456-82.

• Gaubert P., Cottrell M. (1999), Neural network and segmented labour market, European Journal of Economics and Social Systems, 13(1), p. 19-39.

• Gaubert P., Cottrell M. (1999), A dynamic analysis of segmented labor market, Fuzzy Economic Review, 4(2), p. 63-82.

• Gonzalez A.I., Grana M., Cottrell M. (1999), F Basic Competitive neural Networks as Adaptative Mechanisms for Non-Stationary Colour Quantisation, Neural Computing & Applications, vol. 8, p. 347-367.

• Guyon X., Yao J. F (1999), On estimation of underfitted and overfitted models chosen by a model selection criterion, J. Multivariate Analysis, 70, p. 221-249.

• Iovleff S., Perrin O. (1999), Estimating a Non-Stationary Spatial Structure using Simulated Annealing, Journal of Computational and Graphical Statistics, 40, n°1, p. 1-16.

• Kieu K., Istas J., Souchet S. (1999), Precision of systematic sampling and transitive methods, J . Statist. Planning and Inference, n° 77, 263-279

• Magrebi F. (1999), On a Hopfield net arising in the modelling and control of over-saturated signalized intersections, Neural Processing Letters, 10(3), p. 161-169

• Mangeas M., Haj-Salem H., Papageorgiou M., Kotsialos A. (1999), Application of coordinated and integrated control strategy on the southern motorway network of Ile de France, Transportation Research.

• Perrin O. (1999), Quadratic variation for Gaussian processes and application to time deformation, Stoch. Proc. and their Appl., 82, p. 293-305.

• Perrin O., Meiring W. (1999), Identifiability of non-stationnary spatial structure, Jour. Appl. Proba., 36 (4), p. 1244-1250.

• Perrin O., Monestier P. (1999), Modelling of non-stationnarity spatial structure using parametric radial basis deformations, geo ENVII, Geostat. for Env. Appl. Vol. 10, p.175-186.

• Perrin O., senoussi R. (1999), Reducing non-stationnarity stochastic processes to stationnarity by a time deformation, Statistics and Proba. Letters, 43, p. 393-397.

• Vigneron V. (1999), A Mixture of Inverse Experts using a Metropolis algorithm : a vectorized tool for prediction, Nuclear Instrument and Methods in Physics Research, Vol. A380, p. 562-579.

• Yao J. F. (1999), On constrained optimisation and simulation by a Metropolis dynamic, Statistics and Probab. Letters, 46(2), p. 187-193.

Revues nationales

• Guerrien B., Vergara F., Fausses évidences. De quelques idées reçues chez nos experts en économie, La revue du MAUSS, n° 14, La Découverte, Paris.

• Souchet S., Estimation du paramètre de dérive d’une diffusion sous des conditions d’irrégularité de la dérive, CRAS Paris, T. 329, Série 1, p. 717-720.

 1998

Revues Internationales

• Benaïm M., Fort J.C., Pagès G. (1998), Convergence of the one dimensional Kohonen algorithm, Advances in Applied Probability, 30.

• Cottrell M., Girard B., Rousset P (1998), Forecasting of curves using a Kohonen classification, Journal of Forecasting, 17, p. 429-439.

• Cottrell M., de Bodt E., Henrion E., Van Wymeersch C. (1998), Self-Organizing Maps for Data Analysis : An Application to the Belgian Leasing Market, J. of Computational Intelligence in Finance, Nov-Dec 98, Vol 6, N° 6, p. 5-37.

• Cottrell M., Fort J.C., Pagès G. (1998), Theoretical aspects of the SOM algorithm, Neurocomputing, 21, p. 119-138.

• Yao J. F. (1998), On least squares estimation for stable nonlinear AR processes, Annals of the Institute of Mathematical Statistic, 52(2), p. 316-331.

Revues nationales

• Attali J.G., Yao J.F., Sur la stabilité des modèles AR fonctionnels à régime markovien, CRAS, t. 327, Série I, 593-596, Probabilités.

• Blayo F., Réseaux de neurones artificiels : du laboratoire au marché industriel, INFORMATIK 1/1998.

• Cottrell M., De Bodt E., Grégoire P., Simulation de l’évolution de la structure à terme des taux d’intérêt : une approche non paramétrique, Banque & Marchés, 36, p. 21-28.

• Guerrien B., Pignol C., La microéconomie : hypothèses et résultats, Sciences humaines, HS 22.

• Souchet S., Schéma de discrétisation anticipatif et estimation d’une diffusion, CRAS Paris, T. 317, Série A, 897-900

 1997

Revues Internationales

• Attali J.G., Pagès G. (1997), Approximation of functions by multi-layer perceptrons : a new approach, Neural Networks, vol 10, n° 6, p. 1069-1081.

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Revues nationales

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Revues nationales

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  1993

Revues Internationales

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• Pagès G., Bouton C. (1993), Self-organization and convergence of the one-dimensional Kohonen algorithm with non uniformly distributed stimuli, Stochastic Processes and their Applications, 47, p. 249-274.