Résumé : Les séries chronologiques à valeurs entières sont fréquentes
dans la pratique. Après une brève revue de la littérature des séries
chronologiques à valeurs entières, nous introduisons une nouvelle
classe de modèles autorégressifs à valeurs entières basée sur
l’opérateur arrondi à l’entier le plus proche. Nous étudions les
propriétés du modèle en particulier la stationnarité et l’ergodicité.
Ainsi, nous montrons la consistance forte de l’estimateur des moindres
carrés considéré pour estimer les paramètres du modèle.

Cet exposé se tiendra à 11h00 en salle C20-13, 20ème étage, Université
Paris 1, Centre Pierre Mendes-France, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris
(métro : Olympiades).