Nous commencerons par un rapide tout d’horizon sur ce que sont
les processus à longue mémoire. Nous évoquerons ensuite l’estimation paramétrique et semi-paramétrique de ces processus. Enfin, nous considérerons l’estimateur de Whittle des accroissements d’un processus de Rosenblatt et étudierons son comportement asymptotique.

(Travail joint avec Ciprian Tudor (Lille 1))