Résumé : Plusieurs approches ont été envisagées pour modéliser des données
entières. La première consiste à tronquer des données réelles, nous
lui préférerons des méthodes plus mécaniques pour y parvenir. La
première méthode consiste, avec l’opérateur de Steutel van Harn, à
généraliser l’approche de Galton-Watson (cf. Latour), et la seconde
est une approche GLM qui a aussi conduit à la définition de modèles
GARCH (Fokianos et Keddem). Ces deux approches peuvent être
systématisées et l’existence de solutions stationnaires est prouvée
par un résultat conjoint avec Wintenberger. Une représentation
fonctionnelle
de l’opérateur de Steutel van Harn permet d’unifier ces deux approches
pour engendrer de nouveau modèles estimables.

Cet exposé se tiendra en salle C20-13, 20ème étage, Université
Paris 1, Centre Pierre Mendès-France, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris
(métro : Olympiades).