Equations différentielles stochastiques de McKean-Vlasov, EDP de Kolmogorov sur l’espace de Wasserstein et quelques estimées quantitatives pour la propagation du chaos.
Résumé : Dans cette présentation, j’exposerai quelques résultats récents sur le caractère bien posé d’EDS non-linéaire au sens de (...)

Jonas Tölle, Variability of paths and differential equations with BV-coefficients
Abstract :
In stochastic analysis, it is well-established to interpret stochastic differential equations (SDEs) in integrated form, a viewpoint conceptually strongly related to the distributional formulation of (...)

Luca Nenna (Université Paris-Saclay) : Risk management via optimal transport.
Abstract : In a variety of problems in operations research, a variable of interest $b=b(x_1,x_2,\dots,x_d)$ depends on several underlying random variables, whose individual distributions are known but whose joint (...)

Théorème ergodique « en loi » pour l’environnement vu de la particule.
Abtract : Pour la marche aléatoire en milieu aléatoire de Sinaï nous montrons que la mesure empirique de l’environnement vu de la particule (\bar \omega_k) converge en loi vers une certaine mesure aléatoire. Comme conséquence (...)

Sparse Markov Models for High-Dimensional Inference
Abstract : Consider a sample of size n of a finite order Markov chain. In this full generality, we can only estimate the parameters of the Markov chain (the order d and the transition probabilities) in the regime d=O(log (n)), limiting the (...)