Ce cours présente les notions clés pour l’étude pratique de séries temporelles : l’estimation de la tendance et de la composante saisonnière, l’identification de processus ARMA ou GARCH, la prédiction. Plus en détail :

I Définitions, stationnarité et premières propriétés

II Estimations de la tendance et de la saisonnalité additives

III Exemples de processus stationnaires : ARMA et GARCH et autres processus

IV Estimation, sélection de modèles et tests d’adéquation de processus stationnaires

V Prédiction

 Cours (avec bibliographie) : cours

 Les diapos de cours 2021-2022 : cours

 Données 2022 : télécharger

 Commandes R relatives présentées lors du cours : TP R

 Des TD et TPs en R donnés en M1 MAEF : TD, TP1, TP2, TP3

 Partiel M2 TIDE : Partiel 2019-2020, Partiel 2020-2021, Partiel 2021-2022

 Partiels de M1 MAEF Stats2 et M2 MO pour s’entraîner : Partiel 2013, correction, Partiel 2012 , Partiel MO 2018, correction, Partiel MO 2019, correction