Cours, TD/TP et examens du module "Analyse des séries financières" du MASTER 2 M.0. de l’Université Paris 7 et Paris 1 (2017- ?)

 Programme :

1/ Processus et stationnarité.

2/ Processus ARMA, Processus GARCH, processus causaux affines (AR(\infty), ARCH(\infty), APARCH, FARIMA...)

3/ Estimation, tests d’adéquation et sélection de modèle

4/ Prédiction et Value-at-Risk

 Cours (avec bibliographie) : télécharger

 Diaporama du cours 2021/2022

 Enregistrements de cours : avec le code 3Z2^s&Ur, cours du 10/11/2020, cours du 17/11/2020, cours du 24/11/2020, cours du 01/12/2020, cours du 08/12/2020, cours du 15/12/2020, cours du 05/01/2021, cours du 12/01/2021

 TD : télécharger

 TP : TP1, TP2, TP3, des programmes TP1_R, TP2_R, TP3_R
+ données SP500

TP2 du 15/12/2020

Code secret d’accès : 3Z2^s&Ur

TP1 du 14/12/2021, TP2 du 04/01/2022, TP3 du 11/01/2022, TP4 du 18/01/2022

Code secret d’accès : TP_M2MO_21

 Examens terminaux (3h00) :

Examen M0 février 2018, correction

Examen MO février 2019, correction

Examen MO février 2020, correction

Examen MO février 2021

Examen MO février 2022, correction