Cours, TD et examens du module "Statistiques 2" pour la première année du MASTER M.A.E.F. de l’Université Paris 1 (2009- ?)

 Programme :

1/ Processus : définitions et premières propriétés

2/ Estimation de la tendance et du saisonnier.

3/ Exemples de processus stationnaires : processus ARMA, ARCH et chaînes de Markov à espace d’états fini.

4/ Identification de la composante aléatoire d’un processus.

5/ Prédiction.

 Cours (avec bibliographie) : télécharger

 Exemples de séries temporelles : hstart, SP500

 TD : télécharger

 TP avec R : TP1, TP2, TP3

 Contrôles continus 2017 (1h30) :

CC1 et sa correction.

CC2 et sa correction.

 Contrôles continus 2014 (1h30) :

CC1 et sa correction.

CC2 et sa correction.

 Contrôles continus 2013 (1h30) :

CC1 et sa correction.

CC2 et sa correction.

 Contrôles continus 2012 (1h30) (merci à William Kengne pour le CC2) :

CC1 et sa correction.

CC2 et sa correction.

 Contrôles continus 2011 (1h30) :

CC1 et sa correction.

CC2 et sa correction.

 Examens terminaux (3h00) :

Partiel 2013 et sa correction.

Partiel 2012 et sa correction.

Partiel 2011 et sa correction.