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Historique et structure - Présentation de l’équipe
Historique
Le SAMOS « Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique » est un centre de recherche de Mathématiques de Paris 1 (jeune Equipe en 1991, Equipe d’Accueil en 1993). Depuis 1998, le SAMOS a été rattaché à l’UMR d’Economie MATISSE, et, en 2006 le SAMOS-MATISSE est devenue une des composantes du Centre d’Economie de la Sorbonne, (UMR 8174) qui est rattaché à la direction scientifique SHS du CNRS.
L’équipe
Si l’appartenance du SAMOS-MATISSE à une UMR d’Economie est fructueuse par le nombre de nouveaux problèmes appliqués qu’elle procure, l’équipe a cependant toujours développé ses thèmes de recherche propres. Elle souhaite rester clairement identifiée par la communauté mathématique comme une équipe de statisticiens et de probabilistes qui travaillent sur des aspects théoriques et appliqués.
Cette équipe comporte actuellement 17 enseignants-chercheurs permanents (dont 7 habilités et 13 en poste à Paris 1), 13 doctorants, 2 ATER docteurs et 11 chercheurs émérites ou associés. Par ailleurs, 7 thèses dirigées par des membres de l’équipe ont été soutenues depuis 2005, ainsi que 4 Habilitations à Diriger des Recherches (3 en Probabilités-Statistiques et une en Théorie du Signal).
Axes de recherche
Grâce à quelques recrutements récents, le SAMOS-MATISSE a pu renforcer son potentiel dans ses axes traditionnels d’apprentissage statistique et de statistiques des processus, mais aussi développer des thèmes plus probabilistes. Elle comprend maintenant trois axes de recherche :
- Apprentissage statistique, Réseaux de neurones et Analyse de données complexes
- Statistique des processus et Statistique spatiale
- Probabilités et Processus stochastiques
Le premier axe développe des méthodes d’apprentissage statistique, de « Machine Learning », en utilisant en particulier les modèles de réseaux de neurones et de cartes de Kohonen, et les applique à l’analyse de données complexes et au « data mining ».
Le second traite de statistique des processus à temps continu, des séries chronologiques dépendantes ou fortement dépendantes, des processus de types markoviens ainsi que des processus spatiaux.
Enfin le troisième axe étudie des méthodes d’analyse stochastique pour l’étude de processus gaussiens et de solutions d’équation d’évolution de dimension finie ou infinie, ainsi que des schémas d’approximation.
Notons que, si l’axe A contribue à l’identité de l’équipe dans la communauté scientifique et permet un dialogue fructueux avec des économistes et des économètres de Paris 1, les deux suivants s’insèrent bien dans le PRES Paris Centre Universités grâce à une proximité thématique avec d’autres chercheurs des Universités Paris 5 et Paris 7. Celle-ci s’est concrétisée par des colloques co-organisés et des projets de recherche communs déposés lors de l’appel d’offre en 2008.
L’équipe fait par ailleurs partie du réseau Ile-de-France des Sciences de la Cognition, de l’Institut de la Complexité d’Ile-de-France, et travaille régulièrement sur des contrats avec de grands organismes et entreprises (EDF, GDF, SNECMA…).
Les actions internationales sont nombreuses (conférences invitées, organisation de conférences internationales, séjours à l’étranger, mois d’invités, participation à des programmes internationaux,…).
Séminaire
Un séminaire SAMOS-MATISSE a lieu environ deux fois par mois sur des thèmes de Probabilités, Statistiques et Réseaux de neurones. Par ailleurs, depuis 2005, environ une fois par mois a également lieu un séminaire de Mathématiques des systèmes complexes, organisé conjointement avec l’équipe Marin Mersenne (équipe de l’Université Paris 1) et l’Institut de la Complexité d’Ile de France. Des mini-cours sont en outre donnés par des professeurs invités pour un mois.
Master 2
Le SAMOS-MATISSE est équipe d’adossement de deux formations de Master 2 de Paris 1 qui sont dirigés par des membres de l’équipe :
La Spécialité Professionnelle « Techniques d’Information et de Décision en Entreprise » (TIDE) du M2 d’Economie Quantitative, dont les directeurs sont Marie Cottrell et François Gardes, Professeur d’Economie. Cette spécialité a remplacé le DESS TDE.
La Spécialité Recherche et Professionnelle « Modélisation Aléatoire » du M2 MAEF de Paris 1 , cohabilitée avec Paris 7, qui est établissement porteur, dirigée par Annie Millet (SAMOS) pour Paris 1, et par Laure Elie pour Paris 7. Cette spécialité a remplacé le DEA Statistiques et Modèles Aléatoires en Economie et Finance cohabilité avec Paris 7 dont les responsables à Paris 1 ont été Xavier Guyon puis Annie Millet.
Le SAMOS-MATISSE est associé à l’Ecole Doctorale de Mathématiques de Paris-Centre.
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