Cours, TD/TP et examens du module "Econométrie des séries financières" du MASTER 2 M.M.M.E.F. de l’Université Paris 1 (2016- ?)

 Programme :

1/ Processus : définitions et premières propriétés.

2/ Estimation de la tendance et du saisonnier.

3/ Exemples de processus stationnaires : processus ARMA, ARCH et chaînes de Markov à espace d’états fini.

4/ Identification de la composante aléatoire d’un processus.

5/ Prédiction.

 Cours (avec bibliographie) : télécharger

 TD : télécharger

 TP : TP1, TP2, TP3, TP4, TP5

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